1、当事人购买股票被诈骗的,应该去当地的公安机关报警,涉嫌犯罪的,由公安机关立案侦查;
2、不构成犯罪,但违反治安管理秩序的,也可由公安机关立案后及时调查,并作出处理决定。
3、法律依据:《中华人民共和国治安管理处罚法》
第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
第七十七条 公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案,以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件,应当及时受理,并进行登记。