我被商家威胁并索要钱财

拿着相关物证、书证等证据向公安机关举报就可以。公安机关对于公民举报、报案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录。经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。

有用的，可以报警。按相关法律规定，对于敲诈勒索的行为，有可能属于违反治安管理行为，也可能涉嫌刑事犯罪，受害可以向公安机关报案，由公安机关依法处理。《刑法》规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

由于敲诈勒索有可能涉嫌刑事犯罪，属于公安机关管辖范围，受害人可以向公安机关报案处理，如果公安机关不予立案的，可以申请复议，也可以向检察院申诉，督促公安机关按法律规定进行处理。

可以。在遇到有人威胁恐吓的时候，选择报警，这种报警行为属于先行备案，对方有威胁言语但没有实际作出违法犯罪事实的，被威胁人可先行向公安机关备案，一旦威胁人真的做出什么违法行为，警方将会优先调查此人，也就是事先给对方打上记号。

要看情节程度。一般轻微口头诋毁威胁无罪，恐吓威胁后果比较严重的话，可以考虑报警处理，公安机关可以根据治安管理处罚法的规定对对方采取行政拘留的措施，情节严重者会按照寻衅滋事罪追究对方的刑事责任。