快递公司跟快递员要押金，这样合法吗？？如果违法的话会怎么惩罚？

不合法的。
1、登陆这家快递公司的网站，输入快递单号，查询快递记录，如果快递记录显示比较详细并且同时显示已签收，说明卖家确实已经发货了，收不到货的原因出在快递公司，如果查不到，说明很可能是卖家的原因；
2、如果快递记录显示完整并显示签收，请和当地快递公司联系，他们应该能找出是谁送的件，并且在回单上有收件人联系电话，打这个电话联系一下，快递公司一般最长3天内会答复你；
3、如果快递公司的回单上签署的是你的电话，说明快递公司的快递员要“黑”你的货，只要确实不是你签的字，告诉快递公司你要报案，让当地公安介入调查；
4、还是没有效果的话，告诉快递公司，你要在当地法院起诉这家快递公司和快递记录上的送件员，因为有送件记录决定了这不是普通的丢件行为，是盗窃行为，是触犯刑法的。

违法的，可到劳动局举报单位。 单位有可能会被罚款。